Chiến lược phòng ngừa rủi ro cho chiết khấu hợp đồng tương lai là gì? Khi giá hợp đồng tương lai thấp hơn giá giao ngay, chiến lược phòng ngừa rủi ro bao gồm việc bán hợp đồng giao ngay và mua hợp đồng tương lai để chốt chênh lệch giá. Nói một cách đơn giản, nó giống như việc tìm thấy một mặt hàng rẻ hơn ở siêu thị so với mua trực tuyến. Bạn có thể bán nó ở siêu thị rồi mua lại trực tuyến với giá thấp hơn, bỏ túi phần chênh lệch.
- Khi giá giao ngay cao và giá tương lai thấp, bạn có thể bán giao ngay ở mức giá cao trước, sau đó mua hợp đồng ở mức giá thấp từ thị trường tương lai.
- Sau khi hợp đồng tương lai hết hạn, bạn có thể "lấy lại" tài sản bằng cách sử dụng mức giá thấp của hợp đồng tương lai. Khoản chênh lệch bạn kiếm được chính là lợi nhuận của bạn!
Ví dụ: Giả sử giá giao ngay của Bitcoin là 130.000 USDT và giá tương lai hết hạn là 127.000 USDT, dẫn đến mức chiết khấu là 3.000 USDT.
- Bán giao ngay: Bán 1 BTC để lấy 130.000 USDT.
- Mua hợp đồng tương lai: Mua hợp đồng 1 BTC với giá 127.000 USDT.
- Thanh lý khi hết hạn: Một tháng sau, giả sử giá Bitcoin giảm xuống còn 125.000 USDT và chênh lệch giá trở lại bình thường, bạn vẫn có thể chốt lời 3.000 USDT.
Tính toán lợi nhuận:
- Tổng lợi nhuận: 3.000 USDT (lợi nhuận chiết khấu).
- Khấu trừ chi phí: Lãi suất và phí xử lý cho khoản vay là khoảng 1.000 USDT.
- Thu nhập ròng: khoảng 2.000 USDT, lợi suất hàng tháng là 1,67% và lợi suất hàng năm là khoảng 20%.
Cảnh báo rủi ro:
- Rủi ro cho vay giao ngay: Chú ý đến những thay đổi về lãi suất cho vay.
- Tác động của biến động thị trường: Nếu khoảng cách giá không quay trở lại hoặc mở rộng, có thể dẫn đến thua lỗ.
Các chiến lược phòng ngừa rủi ro trong thị trường chiết khấu tương lai là lý tưởng để phòng ngừa rủi ro trong thị trường giá xuống! Hãy theo dõi Bách khoa toàn thư định lượng Select để khám phá thêm nhiều kỹ thuật chênh lệch giá và tự tin điều hướng biến động thị trường! Truy cập trang web chính thức ngay: https://www.selectverse.io/home để bắt đầu hành trình đầu tư định lượng của bạn! Theo dõi Bách khoa toàn thư Select Quant để biết thêm nhiều mẹo đầu tư định lượng!
Tất cả bình luận